Kostka RPG Armia Umarłych Płynna Epoksydowa Kość K20 3,3 cm

Kostka k20 idealna na sesję RPG. Wewnątrz kostki unoszą się liczne czaszki, które swobodnie dryfują w płynnym rdzeniu, a przy każdym rzucie makabryczne ich oblicza wyłaniają się na powierzchnię, złowrogo wpatrując się w górę, jakby same rzucały wyzwanie przeznaczeniu.

Jak wygląda sesja RPG? Każdy był kiedyś nowy!

Warhammer Age of Sigmar: Soulbound – Jak stworzyć postać?

Dziennik Whitmana #2 – Zgarnij 30% rabatu na zestaw kości Wodne Diabły!

Kostki RPG Koniec Lata Zestaw 7 Epoksydowych Kostek Kości

Lato pachnie słodkim snem. Wino Słońca w dzbanku z liści. Łagodny powiew zimnego wiatru, który wdziera się przez okno o poranku. Pora wstać, zjeść śniadanie i iść na polanę. Czeka nas dzisiaj mnóstwo przygód. Plecak wypełniony jest nadzieją i kanapkami z uśmiechu. Dzisiaj widzimy się z druhami. Jest duszno, mają tylko krótkie spodenki i podkoszulki, koszule w kratę przewiązane u pasa. Jednemu psuje się klapek. Idziemy do lasu, zagrać patykami o starą wielką rurę, która tam przechodzi, nie wiadomo po co. Jest tam rzeczka, koniecznie trzeba się w niej wykąpać, to rytuał letniego przejścia, przesilenia laby i wolnego. Jesteśmy Królami Lata. Budujemy domek na drzewie, mieszkamy w nim, nie ma ludzi, nie ma problemów, jest tylko oddech ciepła. Dołączają dziewczyny z napojami, gramy w planszówki i kości. Bronisz całego domku przed żmiją, jesteś duży, dorosły, heroiczny. Jeszcze tylko kilka mrugnięć i skończy się domek na drzewie i las, jeszcze tylko parę oddechów i skończy się rzeka i taniec. Zaraz pójdziesz do… to koniec lata.

Kelly criterion

In probability theory, the Kelly criterion (or Kelly strategy or Kelly bet) is a formula for sizing a sequence of bets by maximizing the long-term expected value of the logarithm of wealth, which is equivalent to maximizing the long-term expected geometric growth rate. John Larry Kelly Jr., a researcher at Bell Labs, described the criterion in 1956. The practical use of the formula has been demonstrated for gambling, and the same idea was used to explain diversification in investment management. In the 2000s, Kelly-style analysis became a part of mainstream investment theory and the claim has been made that well-known successful investors including Warren Buffett and Bill Gross use Kelly methods. Also see intertemporal portfolio choice. It is also the standard replacement of statistical power in anytime-valid statistical tests and confidence intervals, based on e-values and e-processes. Kelly criterion...

Dziennik Whitmana #1 – Zgarnij 30% rabatu na zestaw kości Strażnik Lasu!